FRM二級(jí)考試想要*，F(xiàn)RM考試備考可要好好做，小編給大家整理了一份5個(gè)月的備考方案，幫助大家更好的通過FRM考試，具體時(shí)間根據(jù)個(gè)人情況來做調(diào)整。

一、先記住兩條硬規(guī)則

權(quán)重＝投入時(shí)間：Market Risk 25 % + Credit Risk 25 % ＝ 50 % 分值，必須拿下 ≥80 % 正確率。

通過線≈65 %，但定性題比例已升至 60 % 左右，計(jì)算題決定“高分”，定性題決定“過線”。

二、5 階段時(shí)間軸（總 300 h，在職黨可微調(diào)）

階段 0 框架速覽（1 周，10 h）

? 打印最新 Learning Objectives，用紅-黃-綠三色筆標(biāo)記計(jì)算/背誦/了解。

? 產(chǎn)出：一張 A3“風(fēng)險(xiǎn)地圖”貼在書桌。

階段 1 Market Risk 滿分攻堅(jiān)（6.01-7.15，45 天，80 h）

目標(biāo)：VaR/ES/Backtesting/Term Structure 模型無死角

任務(wù)拆解：

① VaR 三法（HS、EWMA、GARCH）+ ES & Backtesting

② 利率期限結(jié)構(gòu)模型（Vasicek、CIR、HJM）

③ 固定收益 & 期權(quán)希臘值組合風(fēng)險(xiǎn)

每日節(jié)奏：

? 20 min 早讀公式卡片

? 2 h 晚課 + 30 min 課后題（Jorion 例題、BT 題庫）

周末：4 h 專題小測(cè)，錯(cuò)題進(jìn) Anki。

階段 2 Credit Risk 滿分攻堅(jiān)（7.16-8.25，40 天，70 h）

目標(biāo)：PD/LGD/EAD、Merton/KMV、CVA/DVA/FVA 全搞定

任務(wù)拆解：

① 結(jié)構(gòu)化模型（Merton、KMV）

② Reduced-form & 信用衍生品（CDS、CLN）

③ Counterparty Risk（CVA/DVA/FVA、IMM）

技巧：

? 把 PD、CVA 二叉樹模板打印 A3，每天手默 10 分鐘。

? 題庫只做 2018-2023 真題，至少兩遍。

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階段 3 Operation & Liquidity（8.26-9.20，25 天，55 h）

目標(biāo)：Basel III/IV、OpRisk LDA、LCR/NSFR、FTP

方法：

? 思維導(dǎo)圖軟件 XMind 做框架，早晚各 30 min 背誦。

? 計(jì)算輕：LCR、NSFR 套公式；定性重：Scenario Analysis、RCSA。

階段 4 Investment Risk + Current Issues（9.21-10.05，15 天，35 h）

目標(biāo)：因子模型、組合 VaR、ESG & Climate Risk、FinTech

策略：

? 直接背 Schweser/BT 講義總結(jié)；

? 真題只做 3 年即可，Current Issues 每天 30 min 讀官方 20 篇精選。

階段 5 三輪沖刺（10.06-10.18，13 天，50 h）

① 第 1 輪：3 套官方 Practice Exam → 按章節(jié)拆分錯(cuò)題

② 第 2 輪：2 套 Schweser Mock → 限時(shí) 4 h，目標(biāo) ≥70 %

③ 第 3 輪：考前 3 天只看錯(cuò)題本 + 公式卡片 + Current Issues 熱點(diǎn)清單

作息：考前 1 天 50 題迷你模考保持手感，22:30 睡覺。

三、工作日/周末時(shí)間模板（在職黨可直接套用）

時(shí)間段任務(wù)工具

07:30-08:00 地鐵刷 Anki 卡片手機(jī) Anki

12:30-13:30 5-8 道小題BT Question Bank

20:00-22:30 新章節(jié)+課后題GARP Book + 草稿紙

周六上午4 h 限時(shí) Mock官方 PDF

周日下午2 h 訂正 + 更新錯(cuò)題本Excel

四、科目級(jí)「最少必要?jiǎng)幼鳌骨鍐?/strong>

Market Risk

公式：VaR 三法、ES、BE、DV01、Duration/Convexity、Delta-Gamma-Vega

模板題：Jorion Chapter 7–9 所有 examples 手算一遍

Credit Risk

公式：Merton PD、Credit VaR、CVA = ΣEE×PD×LGD×Δt

模板題：GARP 2018–2023 所有 Credit Risk 真題

Operational Risk

框架：Basel 三大支柱、AMA vs SMA、LDA 四步（數(shù)據(jù)、分布、擬合、聚合）

必背：OpRisk 類別 7 大類、Basel III 8 張比率圖

Liquidity & Treasury

必背：LCR、NSFR 公式、FTP 曲線構(gòu)建三步

易混：Contingent Liquidity vs Funding Liquidity

Investment Risk

必背：Tracking Error、Information Ratio、Factor Model 回歸方程

計(jì)算：Portfolio VaR 協(xié)方差法 3 資產(chǎn)模板

Current Issues

資料：GARP 官方 20 篇精選 + 當(dāng)年熱點(diǎn)（如 Basel IV Endgame、氣候情景分析）

方法：打印“一頁紙”摘要，考前兩天集中背誦

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五、資料 & 工具極簡包

官方：

? GARP Books 2025 + Practice Exam 2023-2025

題庫：

? BT Question Bank（按章節(jié)刷）

? GARP Mock（PDF）

記憶：

? Anki 牌組（已打包公式+定性框架）

? 公式速查表（自制 A4 雙面打印）

計(jì)算器：

? TI BA II Plus / HP 12C（二選一即可）

一頁圖速記（貼冰箱）

MR+CR 50 %權(quán)重，先啃計(jì)算，目標(biāo)正確率≥80 %。

OR+LT 35 %權(quán)重，背框架+比率，考前兩周每天晨讀30分鐘。

IR+CI 15 %權(quán)重，背模板+熱點(diǎn)，可戰(zhàn)略性放棄難題。

三輪復(fù)習(xí)：章節(jié)題 → 真題 → 套卷，錯(cuò)題回爐三遍。

最后7天：公式卡片 + Current Issues 清單 + 睡眠≥6h。

按此 5 階段執(zhí)行，300 小時(shí)左右，二級(jí)通過率可從 50 % 提到 80 % 以上。

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