Foundation of Risk Management《風險管理基礎》 占比20%

科目內容：

1.風險概念

2.風險敞口的不同管理策略

3.APT與CPAM模型

4.企業風險管理與未來趨勢

5.金融風險案例的教訓

6.GARP協會的道德準則的要求等。

學習方法：

1.先掌握風險管理的基本流程（識別、測量、監控、控制）和核心概念（如ERM、COSO框架）。

2.APT和CAPM模型需要將課程和題目相互結合，逐步思考理解掌握；

3.通過實際案例掌握歷史教訓，并重點記憶；

Quantitative Analysis 《數量分析》 20%

科目內容：

1.概率學

2.隨機變量

3.中心極限定理

4.一元與多元線性回歸模型

5.時間序列模型

6.機器學習等。

學習方法：

1.打好數學基礎，理解公式背后的邏輯（如VaR計算、波動率模型），而非死記硬背。

2.多做練習題，通過做題鞏固知識點，提高計算能力和對公式的運用熟練度。

Financial Markets and Products 《金融市場產品》 30%

科目內容：

1.各大金融機構介紹

2.金融衍生品介紹（期貨、遠期、互換、期權）

3.債券定價

4.外匯市場

5.資產證券化產品

6.利率分析等

學習方法：

1.金融市場與產品科目知識點較多，且比較碎，需要分類記憶：按產品類型（遠期、期貨、期權、互換）整理特征、定價公式和盈虧圖。

2.理解分析機制，掌握衍生品的對沖、套利邏輯以及CCP的分析。

3.對于期權策略和奇異期權通過對比掌握策略核心點和區別。

Valuation and Risk Model 《估值與風險模型》 30%

科目內容：

1.金融風險衡量

2.VaR的應用與分析

3.信用風險、操作風險、國家風險分析

4.二叉樹模型

5.BSM模型

6.期權的希臘字母等。

學習方法：

1.需要先學習金融市場與產品，有了基礎以后再學習估值與風險模型，通過做題逐步掌握債券估值、久期、凸性計算。

2.注意模型的對比，區分不同VaR（歷史法、參數法、蒙特卡洛）的優缺點。

3.對于期權定價的復雜分析，如二叉樹、Black-Scholes模型要多思考。