8月考試結束了，學長搜集各大平臺和考友們的回顧，總結如下：考試總體有點難，考點辨析困難，題目長度較長，閱讀困難，但是大概四五道題目是模擬卷考過一樣或者類似的考題。考前可以多做模擬題，具體考試題型分布如下:

一、投資管理：

1.風險厭惡程度考公式

倦夕寅奪佀每投資組合配置對比

3.Capm知識點辨析

4.風險懇職調查

二、市場風險：

1.回歸對沖計算

2.半參數法幾種方式對比

3.qq圖判斷

4.es計算

5.gev極限知識判斷

6.Var模型驗證知識點判斷

7.本金映射，現金流映射知識點對比

8.相關性系數知識點判斷

9.Hoo-lee模型計算

10.波動率微笑

11.FRTB知識點考了兩個

三、信用風險：

1.計算 Hard rate

2.計算z_score

3.莫頓公式考察，有三道題，包括計算風險中性概率，計算資產價值，資產波動率，還有知

識點判斷。

4.計算 ulc，當n無窮大時候,

5.計算聯合違約概率

6.ccp知識點考察，包括門檻值，抵押物等判斷，

7.計算 ucwa,

8.wwr問題，兩道題

9.cpr，SMM，PSA計算題考察

四、流動性風險：

1.流動性調整 Var計算

2.杠杠，roe知識點考察

3.非存款負債應用判斷

4.特殊抵押計算

5.利率敏感考察

6.幾種流動性定價方法對比

7.美元短缺原因辨析

8.非流動性資產辨析

9.流動性管理工具和指標含義考察

五、操作風險：

1.操作風險具體分類，level3判斷

2.操作鳳險偏好判斷

3.Boxwtie方法判斷,

4.監管資本計算

5.外包風險案例

6.Raroc計算題，兩道，考點差異很大

7.巴塞爾考點好幾個，不大記得

六、時事：

1.私募信貸一道題

2.eme利率風險管理一道題

3.Gen Ai一道題

4.倒閉銀行教訓一道題，考有啥經驗

5.穩健金融考了一道照