前言

1 - 金融風(fēng)險(xiǎn)測量

2 - VaR的計(jì)算和應(yīng)用

3 - 波動率的測量和監(jiān)督

4 - 外部和內(nèi)部評級

5 - 國家風(fēng)險(xiǎn): 決定因素、衡量和影響

6 - 信用風(fēng)險(xiǎn)測量

7 - 操作風(fēng)險(xiǎn)

8 - 壓力測試

9 - 定價(jià)慣例、折價(jià)和套利

10 - 利率種類

11 - 債券收益率和回報(bào)計(jì)算

12 -久期、凸度和 DV01的應(yīng)用

13 - 非平行移動期限結(jié)構(gòu)的建模和對沖

14 - 二叉樹

15 - BSM模型

16 - 期權(quán)敏感度測量：希臘字母

1 - 銀行

2 - 保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老金計(jì)劃

3 - 基金管理公司

4 - 交易所和場外市場

5 - 中央清算

6 -利率和債券

7 - 公司債

8 - 衍生品簡介

9 - 期貨市場

10 - 遠(yuǎn)期和期貨合約定價(jià)

11 - 外匯市場

12 - 利率遠(yuǎn)期合約和利率期貨

13 - 用期貨合約對沖

14 - 互換

15 - 期權(quán)市場

16 - 期權(quán)的性質(zhì)

17 - 期權(quán)交易策略

18 - 奇異期權(quán)

19 - 抵押貸款和抵押支持型證券

前言

1 - 風(fēng)險(xiǎn)管理基石

2 - 企業(yè)如何管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

3 - 風(fēng)險(xiǎn)管理的治理

4 - 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制

5 - 現(xiàn)代投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型

6 - 套利定價(jià)理論與多因子模型

7 -有效數(shù)據(jù)聚合和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則

8 - 企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與未來

9 - 從金融災(zāi)難中吸取教訓(xùn)

10 -剖析2007-2009年金融大危機(jī)

11 - GARP行為準(zhǔn)則

前言

1- 概率論基礎(chǔ)

2 - 隨機(jī)變量

3 - 常見單變量隨機(jī)變量

4 - 多元隨機(jī)變量

5 - 樣本矩

6 - 假設(shè)檢驗(yàn)

7 - 線性回歸

8 - 多元解釋變量回歸

9 - 回歸診斷

10 - 平穩(wěn)時(shí)間序列

11 - 非平穩(wěn)時(shí)間序列

12 - 收益率、波動性和相關(guān)性測量

13 - 模擬法和脫靴法

14 - 機(jī)器學(xué)習(xí)方法

15 - 機(jī)器學(xué)習(xí)與預(yù)測

1 - Risk Management and Corporate Government

2 - Modern Portfolio Theory

3 - Learning From Financial Disasters

4 - The Anatomy of Subprime Crisis

Quantitative Analysis

1 - Financial Institutions and CCP

2 - Interest Rates and Bonds basics

3 - Forwards and Futures

4 - Swaps

5 - Options Markets

6 - Mortgage-Backed Securities

1 - Market Risk

2 - Credit Risk

3 - Operational Risk

4 - Bonds

5 - Options

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