?FRM一級(4科)?
1. ?風險管理基礎(20%)?
核心內容:風險類型(市場/信用/操作)、現代組合理論(MPT/CAPM)、風險調整績效指標(夏普比率)、金融災難案例(如LTCM事件)
實務應用:企業風險管理(ERM)框架設計、風險偏好設定
2. 定量分析(20%)?
核心內容:概率分布(正態/泊松)、假設檢驗(t檢驗/J-B檢驗)、回歸分析(多元/時間序列)、蒙特卡洛模擬
實務應用:信用評分模型開發、波動率預測(GARCH模型)
3?. 金融市場與產品(30%)?
核心內容:衍生品(遠期/期貨/期權/互換)、利率敏感性(久期/凸性)、外匯風險、債券估值
實務應用:利率對沖策略設計、結構化產品定價
4.估值與風險模型(30%)?
核心內容:VaR計算(歷史/蒙特卡洛法)、期權定價(BS模型)、壓力測試
實務應用:投資組合風險限額設定、極端市場情景模擬
FRM二級(6科)?
?1. 市場風險管理(20%)?
核心內容:VaR擴展至投資組合、回測方法、Vasicek信用風險模型
實務應用:交易簿風險監控、對沖有效性評估
2.?信用風險管理(20%)?
核心內容:違約概率(PD)計量(Merton/KMV模型)、信用衍生品(CDS)、CCP清算風險
實務應用:企業債券信用評級遷移分析
3.操作風險管理(20%)?
核心內容:巴塞爾協議IV操作風險資本計量、RDA/RRD標準、損失數據收集
實務應用:銀行內部操作風險自評估(LFA)
4. 流動性風險管理(15%)?
核心內容:LCR/NSFR指標計算、現金流缺口分析、CBDC影響
實務應用:銀行流動性壓力測試設計
5. 投資風險管理(15%)?
核心內容:風險預算分配、績效歸因(Brinson模型)、因子理論整合
實務應用:多資產組合再平衡策略
6. 當前金融熱點(10%)?
核心內容:加密貨幣監管(MiCA法案)、宏觀經濟風險(TCFD標準)、AI反欺詐
實務應用:新興業務合規性評估
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學歷或專業的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學歷和專業的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內容 -
2023年GARP協會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數據費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數據費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內容 -
FRM考試共兩級,FRM一級四門科目,FRM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)