報考FRM一級考試的同學(xué)現(xiàn)在開始復(fù)習(xí)了嗎？小編看到有些同學(xué)在復(fù)習(xí)的時候有點手足無措，不知道要復(fù)習(xí)的重點有哪些。下面小編給大家整理一下FRM一級考試復(fù)習(xí)重點，下面來跟著小編看一下吧！
一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)（占比20%）
風(fēng)險類型與案例：掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的定義與區(qū)別，了解風(fēng)險偏好框架與企業(yè)風(fēng)險管理的關(guān)聯(lián)，熟悉經(jīng)典失敗案例，如2008年金融危機中次貸危機的風(fēng)險管理教訓(xùn)。
風(fēng)險管理工具：理解風(fēng)險價值（VaR）的計算邏輯與應(yīng)用場景，掌握壓力測試與情景分析的實戰(zhàn)意義。
行業(yè)監(jiān)管框架：熟悉巴塞爾協(xié)議III的核心內(nèi)容，如資本充足率、杠桿率、流動性覆蓋率LCR等指標(biāo)要求。
其他知識點：資本市場理論、資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的應(yīng)用與局限，績效評估指標(biāo)，如夏普比率、特雷諾比率、信息比率等，職業(yè)道德與GARP準(zhǔn)則。
二、定量分析（占比20%）
概率論與統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)：掌握均值、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)的計算，熟悉假設(shè)檢驗與置信區(qū)間的實際應(yīng)用。
線性回歸與時間序列分析：理解回歸模型中的R2與調(diào)整R2的解讀，掌握ARMA模型與GARCH模型在金融時間序列預(yù)測中的作用。
蒙特卡洛模擬：了解隨機數(shù)生成與路徑模擬原理，熟悉其在風(fēng)險測度中的應(yīng)用場景及局限性。
三、金融市場與產(chǎn)品（占比30%）
基礎(chǔ)金融工具：掌握股票、債券（含久期與凸性計算）、貨幣市場工具的定價與風(fēng)險特征。
衍生品市場：熟悉遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換的合約差異，掌握期權(quán)定價模型（Black-Scholes模型）的假設(shè)與局限性，了解復(fù)雜衍生品，如抵押貸款支持證券（MBS）、信用違約互換（CDS）的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)及風(fēng)險敞口分析。
金融機構(gòu)職能：了解商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司在金融市場中的角色及風(fēng)險管理挑戰(zhàn)。
四、估值與風(fēng)險模型（占比30%）
風(fēng)險價值（VaR）模型：掌握計算方法，如歷史模擬法、方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法，了解參數(shù)選擇對結(jié)果的影響，熟悉其局限性。
信用風(fēng)險模型：掌握違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、敞口（EAD）的估算及信用評級遷移矩陣。
期權(quán)定價模型：熟悉二叉樹模型（Binomial Model）、Black-Scholes-Merton（BSM）模型的假設(shè)與公式推導(dǎo)。
固定收益證券估值：掌握債券定價（現(xiàn)金流折現(xiàn)）、久期-凸性調(diào)整、利率期限結(jié)構(gòu)理論。
其他風(fēng)險模型：掌握壓力測試的應(yīng)用場景，了解預(yù)期損失（Expected Shortfall）與VaR的互補性。
備考時，建議合理安排科目備考順序，如先學(xué)習(xí)定量分析，再學(xué)習(xí)金融市場與產(chǎn)品，接著學(xué)習(xí)估值與風(fēng)險模型，最后學(xué)習(xí)風(fēng)險管理基礎(chǔ)
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
-
GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
-
中文名
金融風(fēng)險管理師
-
持證人數(shù)
25000（中國）
-
外文名
FRM（Financial Risk Manager）
-
考試等級
FRM考試共分為兩級考試
-
考試時間
5月、8月、11月
-
報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
