FRM持證人的核心從業方向主要包括金融機構、金融科技與互聯網企業、監管機構等。以下個給家介紹FRM持證人的核心從業方向~

1. 傳統金融機構(占比約65%)

(1)商業銀行風控部門

崗位職責:負責信用風險建模(如PD/LGD/EAD計算)、Basel III合規落地、壓力測試設計。

典型案例:某國有銀行總行風控部要求FRM持證人主導開發小微企業貸款評級系統,需熟練使用SAS/R構建評分卡。

(2)投資銀行與證券公司

市場風險管理崗:監控衍生品頭寸風險,計算VaR和ES指標,需精通Bloomberg終端與Python回測框架。

2. 新興領域(增速超20%)

(1)金融科技公司

核心需求:螞蟻金服等企業需構建反欺詐模型,要求掌握機器學習(XGBoost/LSTM)與大數據處理(Spark/Hadoop)。

職業發展:從風控算法工程師晉升至風控業務負責人。

(2)監管與咨詢機構

證監會/銀保監會:參與制定衍生品交易監管規則,需熟悉ISDA協議與EMIR法規。

四大咨詢:風險咨詢部門。

3. 能力要求分解

(1)技術硬技能

技能項應用場景舉例掌握程度要求量化建模用Monte Carlo模擬利率風險精通(Python/Matlab)衍生品定價為奇異期權構建二叉樹模型熟練(C++/QuantLib)監管框架解讀FRTB對交易賬簿的影響*級

(2)軟技能

跨部門協作:需向非技術高管解釋風險價值(VaR)的業務含義。

合規敏感性:識別巴塞爾協議與國內《商業銀行資本管理辦法》的差異點。