FRM考試主要學習內容是巴塞爾協議，但很多同學對于巴塞爾協議是什么不了解，對此融躍小編今天來給大家詳細講講什么事巴塞爾協議，巴塞爾協議一二三的內容。

巴塞爾協議是什么？

巴塞爾協議是由巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）制定的一系列國際銀行監管標準，制定巴塞爾協議的主要目的是通過設定最低資本要求和風險管理標準，減少銀行業務的系統性風險，以確保全球銀行系統的穩定性和安全性。

巴塞爾協議不僅涵蓋了資本充足率，還涵蓋了市場風險、信用風險、操作風險等多個方面的監管。

巴塞爾協議的發展史

巴塞爾協議

巴塞爾協議的發展歷程是對全球金融監管環境不斷變化的回應，這一過程始于1974年，當時為應對德國銀行Bankhaus Herstatt倒閉所造成的國際貨幣和銀行業動蕩，十個國家聯合成立了一個專門的委員會，即“銀行業法規和監管實務委員會”。

該委員會的第一次會議于1975年2月舉行，此后，委員會成員定期每年舉行四次會議。巴塞爾委員會起初由G10國家組成，包括荷蘭、美國、英國、意大利、日本、瑞典、瑞士、比利時、加拿大、法國和德國，隨著時間的推移，該網絡逐漸擴展，全球銀行監管合作網絡增強并擴大，目前已涵蓋了45個機構和28個司法管轄區。

巴塞爾委員會致力于堵住國際銀行業中的監管漏洞，確保沒有任何銀行能夠逃脫監管，為此，1975年該委員會宣布了銀行業法規，后于1983年5月進一步修訂并更名為《銀行海外機構監管原則》，這些原則標志著國際銀行監管框架的初步形成。

1996年10月，巴塞爾委員會成立了跨境銀行監管機構，這是國際銀行監管合作的一個重要里程碑。同年，G7財長起草了一份文件，唿吁對所有市場，包括新興市場和經濟體，進行全面監管。

為了應對全球金融監管環境的*發展和挑戰，尤其是由于全球金融危機之后需要對銀行監管框架進行重要修訂，2012年9月，巴塞爾委員會發布了更新的巴塞爾原則，強調了29項原則、監管權力和標準。

巴塞爾協議的歷史和發展過程展示了國際金融監管體系如何隨著全球金融環境的變化而適應和進步。從最初的基礎建設到不斷擴展的國際合作，再到對監管原則的持續更新和完善，巴塞爾協議及其背后的委員會在確保全球金融穩定和安全方面發揮了關鍵作用。

巴塞爾協議一

1988年出臺的巴塞爾協議一，即巴塞爾資本協議，是對1980年代美國債務危機的直接響應。

該協議首次引入了銀行資本充足率的概念，規定銀行必須至少保持8%的風險加權資產作為資本，此舉標志著國際銀行監管向更加量化和標準化的方向邁出的重要一步，巴塞爾協議一還包括了對信用風險和市場風險的具體評估。

巴塞爾協議一

巴塞爾協議二

2004年實施的巴塞爾協議二是對原始協議的重大擴展和深化，引入了更復雜的風險評估方法，例如銀行內部評級系統。

巴塞爾協議二通過了三大支柱，這三大支柱分別為最低資本要求、監管審查過程和市場紀律，為全球銀行業增加了更高層次的監管和自我糾正機制，該協議旨在使銀行資本與其風險水平更加緊密相連。

巴塞爾協議二

巴塞爾協議三

巴塞爾協議三是對2008年全球金融危機后金融監管缺陷的反應，此次修訂對銀行的資本質量和數量提出了更高要求，將普通股要求從2%提高到4.5%，并增加了2.5%的資本保存緩沖。

此外，它還引入了杠桿率和流動性覆蓋率等新的監管工具，以增強銀行體系的整體韌性。巴塞爾協議三強調了全面風險管理，同時涉及了流動性和杠桿率的風險。

巴塞爾協議三

巴塞爾協議作為國際金融監管的重要組成部分，對于確保全球金融系統的穩定和安全發揮著關鍵作用，從巴塞爾協議一到巴塞爾協議三，每一次的更新和修訂都是對全球金融環境變化的適應。

監管者在此過程中不斷的學習和進步，巴塞爾協議不僅提高了銀行的資本質量和數量，還加強了風險管理和市場紀律，有助于防范和減輕未來可能出現的金融危機。