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來自：CFA > 2025 Level I > Derivatives 2025-09-28 22:10
可以在詳細(xì)講講這道題的原理和思路嗎
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劉易軒

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14天前

全部回復(fù)(1)

Lisa老師    2025-09-29 08:53

致精進(jìn)的你:

同學(xué)你好，Baywhite提供 60 天固定利率的保證金貸款，但自身融資成本是基于 1 個(gè)月期浮動(dòng)利率 MRR。如果 MRR 上升，他的的融資成本增加，但由于貸款收益是固定的，其利潤（或利差）會(huì)下降。因此如果用【利率期貨】來對沖：賣出 1 個(gè)月 MRR 期貨。若MRR上升，期貨價(jià)格下降，空頭會(huì)盈利，從而補(bǔ)償融資成本的上升。Contract BPV（合約基點(diǎn)價(jià)值）= 416.67。后續(xù)MRR變動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致利率期貨合約損益變動(dòng)，如題目所述MRR由1.25% 變動(dòng)至 2.25%，利率變化1%（100bp），即可計(jì)算出每份合約的損益=416.67*100bp=41667.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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